事件研究法

范围：A股，1991年以来，按年度更新

计算方法：对事件日t，取t-120至t-21日采用CAPM模型进行模型估计，对t-20至t+20日进行计算，获得t-20至t+20日的AR指标以及CAR指标，并按年度输出。

说明：市场收益率按市场划分，按照不同的市场类型分别使用了上证综指、深证成指、中小板指、创业板指、科证50指数等。

更新频率：按年更新

  1. 1991年
  2. 1992年
  3. 1993年
  4. 1994年
  5. 1995年
  6. 1996年
  7. 1997年
  8. 1998年
  9. 1999年
  10. 2000年
  11. 2001年
  12. 2002年
  13. 2003年
  14. 2004年
  15. 2005年
  16. 2006年
  17. 2007年
  18. 2008年
  19. 2009年
  20. 2010年
  21. 2011年
  22. 2012年
  23. 2013年
  24. 2014年
  25. 2015年
  26. 2016年
  27. 2017年
  28. 2018年

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